Plan de recuperación en el darwin ONE

Escribo esta entrada, para yo mismo terminar de organizarme y aprovechar a los que estan siguiendo ONE para describir cual va a ser el método a seguir.

Han surgido varios problemas en este último mes, la última actualización se añadió un filtro de compatibilidad entre brokers, es decir si en un broker un sistema va de una manera y en otro es bastante distinta, este sistema se eliminaba aunque fuese ganador, esto se decide hacer porque en otros brokers como Alpari los sistemas van de una manera – son rentables – (tengo las cuentas myfxbook que lo demuestran) y en darwinex no (distintos ticks, spreads raros con microlotes, no sabemos…).

ONE entonces paso a componerse con la mitad de sistemas que tenía con este filtro y entonces hubo que calcular el nuevo lotaje que vino a ser mas o menos el doble que el que estaba teniendo, justo cuando se actualiza tenemos un periodo de alta volatilidad, es decir esta última semana, cuando el calculo del lotaje era de los últimos 45 días operados (días que usa darwin para su calculo del VaR) y que esos días el mercado estuvo muy tranquilo por lo que me pidió subir el VaR (esto o lo hace el trader o te lo hace darwinex sancionandote los atributos).

Por lo tanto, nos subió mucho el VaR en la subyacente, ya que nosotros nos adaptamos al darwin antes de que el darwin se adapte a nosotros con la consiguiente pérdida de DsCore, o lo haces desde la estrategia subyacente o lo va a hacer darwinex con su gestión perdiendo el trader el control, esto es un hecho. Y por este motivo se nos han  incrementado las perdidas .

Bueno despues de soltar este rollo que suena a disculpa pero ojala lo fuese y ya cansados de todo este tema de control del VaR (esperemos que lo solucionen pronto), el planteamiento para la recuperación es sencillo de entender y es el siguiente.

Llevamos 7 años con un sistema de scalping que ha sido bastante consistente siempre. Desde septiembre del 2017 se ha provado desde nuestra metodología y está funcionando, está metido en todos los darwins, el problema que nosotros decidimos no darle casi peso en comparación con los tendenciales porque el VaR con los sistemas de scalping es muy complicado de controlar. Y los sistemas de scalping tienen unas características (operaciones son SLs elevados y trades cortos), estas caracteristicas hacen que el darwin tienda a apalancarse cuando el sistema va muy bien hasta que te comes algun SL y ese SL va con mas peso en el darwin que los anteriores trades.

Pero despues de estudiar como esta yendo este sistema y los pros y los contras… Mejor tener un sistema que funcione de base (incluso vamos a crear un darwin sólo con este sistema) que muchos para que el VaR sea más estable.

Así que de momento ONE va a cambiar de manera radical, lo primero que se va a meter en unos días es la actualización de los sistemas de scalping y a partir de aquí estudiar profundamente por qué en un broker se cumplen los patrones y en otro no, aunque más o menos yo ya lo sé, pues esto no ocurre en el sistema de scalping pero si ocurre en otros que ya tienen mas indicadores y que en cuanto las velas y el spread cambia un poco es mas facil que los gatillos no lleguen a los rangos configurados.

Paso a mostrar las fotos del sistema de scalping que estaba en ONE y en TRU para que comprendais graficamente lo que quiero decir, y así vais a ver además el poco peso que tenian en los darwins.

Las graficas estan un poco desvirtualizadas ya que no es a lote fijo y ha ido cambiando el lotaje para adaptarnos al VaR y a nuevos sistemas que entraban, se ve claramente que los sistemas de scalping tenian mas peso al principio y como a lo largo de los meses se ha ido bajando si nos fijamos en la volatilidad de la gráfica.

El problema de todo esto es como controlar el VaR, pero esta vez no lo vamos a controlar, directamente vamos a ir bajando el lotaje o subiendo el equity poco a poco, cuanto mas lento mejor, porque contamos que darwinex va a querer hacer todo lo contrario (apalancarse más), de esta manera bajamos el VaR del 10% a bastante menos (hay darwins de scalping que esto les ha funcionado), y cuando vengan rachas de perdidas va a poder amortiguarse, aunque el darwin gane menos y tengamos menos porbabilidades de ganar en darwinia.

Un saludo a todos, espero que os haya servido mi experiencia a aquellos que sois traders, y por supuesto aquellos que han confiado en nosotros que sepan que no paramos de trabajar para encontrar soluciones y evolucionar.

PD: con todo el trabajo pendiente he escrito el artículo corriendo, pero me parecía importante manteneros informados.

Para más información teneis nuestro grupo de telegram en el cual te ayudamos a resolver toda duda sobre este tema y otros muchos.

Por último decir que cualquier cambio será notificado este blog y el twitter @quan2mlabs.

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